バックテスト分析

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詳細分析

[バックテスト]あるいは[再計算]を行ったときに作成された、DataAnalysis.csvを読み込み、分析した結果を表示します。
DataAnalysis.csvを、ドラッグ&ドロップで開くことも出来ます。

分析詳細

買い・売り・全体に対して、次の項目をそれぞれ算出します。

勝ち数 勝ちトレード回数
負け数 負けトレード回数
取引回数 総トレード回数
勝率 勝ちトレード回数 ÷ 総トレード回数
利益 利益額の合計
損失 損失額の合計
損益 利益額と損失額との合計
P/F Profit Factor
プロフィット・ファクター
総利益 ÷ 総損失
POR Payoff Ratio
ペイオフレシオ
利益平均 ÷ 損失平均
利益額平均値 利益になったトレードの利益額平均値
利益額中央値 利益になったトレードの利益額中央値
損失額平均値 損失になったトレードの損失額平均値
損失額中央値 損失になったトレードの損失額中央値
損益額平均値 損益額平均値
損益額中央値 損益額中央値
勝ち最大保有期間 勝ちトレードの、最大のポジション保有期間
勝ち最小保有期間 勝ちトレードの、最小のポジション保有期間
負け最大保有期間 負けトレードの、最大のポジション保有期間
負け最小保有期間 負けトレードの、最小のポジション保有期間
最大保有期間 最大のポジション保有期間
最小保有期間 最小のポジション保有期間
1トレード最大利益額 利益になったトレードのうち最大利益額
1トレード最大損失額 損失になったトレードのうち最大損失額
最大到達利益額 利益が最大になった額
最大ドローダウン ドローダウンの最大額
標準偏差 損益に対する標準偏差
シャープレシオ Sharp Ratio。
損益平均 ÷ 標準偏差。
無リスク資産利回り(リスクフリーレート・Risk free rate)は考慮しません。

保有期間

保有期間は、常に、売買シグナルが発生した次の行の日時を利用して算出します。その行の終値で売買を行うシグナルがあった場合は不正確になります。

平均値と中央値

平均値は、外れ値(他の値より著しく異なる値)に影響を受け、中央値はほとんど影響を受けません。ExcelのAVERAGE関数、MEDIAN関数のヘルプを参照して下さい。
Excel 2010のヘルプです。

AVERAGE 関数では、データの中心傾向 (統計的分布における数値グループの中心位置) が評価されます。
平均 算術平均です。数値グループを加算し、数値の個数で割ることによって求められます。たとえば、2、3、3、5、7、10 という数値グループの場合、30 を 6 で割った 5 が平均値となります。
MEDIAN 関数では、データの中心傾向 (統計的分布における数値グループの中心位置) が評価されます。
中央値 (メジアン) 数値グループの中央にくる値です。つまり、数値の半分は中央値より大きい値になり、残りの半分は中央値より小さい値になります。たとえば、2、3、3、5、7、10 の中央値は 4 になります。

標準偏差

ExcelのSTDEVP関数のヘルプを参照して下さい。
Excel 2010のヘルプです。

引数を母集団全体であると見なして、母集団の標準偏差を返します。標準偏差とは、統計的な対象となる値が、その平均値からどれだけ広い範囲に分布しているかを計量したものです。

グラフ

損益累計のグラフを表示します。
買い損益と売り損益とがあれば、それぞれのグラフを表示します。

その他項目

売買詳細
ポジション毎に、そのEntryからExitまでのデータを表示します。
分析
DataAnalysis.csvから詳細に分析します。
コピー
[分析詳細]を表示している時は、[分析詳細]のデータをコピーします。
[売買詳細]を表示している時は、[売買詳細]のデータをコピーします。
[グラフ]を表示している時は、[グラフ]をコピーします。
レイアウト変更ボタン
ボタンを押す度に、[売買詳細]の表示項目・レイアウトを変更します。

投資金額の設定

無制限
投資金額が無制限の場合です。全てのポジションが対象です。
最大投資金額
最大投資金額を設定した場合、その範囲内でポジションを持ちます。最大投資金額を越えことになるポジションの売買は行わず、計算します。
同じ日付で同時刻に対象のポジションが複数ある場合、優先されるのは、銘柄セットで上にある銘柄です。