コア30 移動平均

ルール

  • 短期移動平均 5日
  • 長期移動平均 25日
  • 短期移動平均が長期移動平均を超えた時に、買い、逆に下回ったときに買いを返済。

損益グラフ

考察

単純なシステムであり、ビギナー向けの解説ではゴールデンクロスとして解説されている買ポイントですが、このまま利用するのは無理でしょう。
全体の資金量を1000万円に限定した場合、最大ドローダウンは697万円を越えます。投資資金の70%を失うシステムを利用できるとは思えません。コア30のような日本の大型株に移動平均のクロスの買いは対応できないと思われます。パラメータを変えても同様です。

このバックテストから見るべき物があるとすれば、

  • 買い利益額平均値 ¥79,541
  • 買い損失額平均値 -¥34,000

という点です。

つまり、損切りはすぐに行って損失を限定し、利益は伸ばせるだけ伸ばす、というトレード手法になっている点です。では、利益を出しているのはどのような状況なのでしょうか?
2003年7月から2007年8月にかけては、このシステムでも機能しています。ただし、2005年後半は買っておけばなんでも利益になっていた時期ですし、2003年後半も株は上がっていた時期です。要は、全体的に株が上昇している時に大きく利益を取るシステムであって、株価が横横や下落している場合には、損切りの嵐になり損失が拡大します。これは、結局、コア30のETFを買っておいたのと同じ結果になります。ならば、ETFを買っておけばいいのであって、日本株の売買を繰り返す必要は無いでしょう。

保有期間

保有期間が短いものは損益がマイナスで、長いものはプラスになっています。

対象銘柄

コア30銘柄

2914 (JT)
3382 (セブン&アイ)
4063 (信越化)
4502 (武田)
4503 (アステラス)
5401 (新日鉄)
6301 (コマツ)
6502 (東芝)
6954 (ファナック)
6752 (パナソニック)
6758 (ソニー)
7201 (日産自)
7203 (トヨタ)
7267 (ホンダ)
7751 (キヤノン)
7974 (任天堂)
8031 (三井物)
8058 (三菱商)
8306 (三菱UFJ)
8316 (三井住友FG)
8411 (みずほFG)
8604 (野村)
8766 (東京海上)
8802 (菱地所)
9020 (JR東日本)
9432 (NTT)
9433 (KDDI)
9437 (NTTドコモ)
9503 (関西電)
9984 (ソフトバンク)

マネーマネジメント

  • 1銘柄あたり 100万円まで
  • 全体の資金量 無制限

バックテスト

  • 期間 2001/07/03 ~ 2012/06/01

買いに対して

  • 買い勝ち数 688
  • 買い負け数 1441
  • 買い取引回数 2129
  • 買い勝率 32.32%
  • 買い利益 ¥54,724,300
  • 買い損失 -¥48,994,300
  • 買い損益 ¥5,730,000
  • 買いP/F 1.12
  • 買いPOR 2.34
  • 買い利益額平均値 ¥79,541
  • 買い利益額中央値 ¥37,000
  • 買い損失額平均値 -¥34,000
  • 買い損失額中央値 -¥28,000
  • 買い損益額平均値 ¥2,691
  • 買い損益額中央値 -¥12,800
  • 買い 勝ち最大保有期間 167日 00:00
  • 買い 勝ち最小保有期間 1日 00:00
  • 買い 負け最大保有期間 179日 00:00
  • 買い 負け最小保有期間 1日 00:00
  • 買い 最大保有期間 179日 00:00
  • 買い 最小保有期間 1日 00:00
  • 1トレード 買い最大利益額 ¥1,125,900
  • 1トレード 買い最大損失額 -¥180,000
  • 買い最大到達利益額 ¥10,335,600
  • 買い最大ドローダウン -¥8,491,000
  • 買い標準偏差 92,483.99
  • 買いシャープレシオ 0.0291